华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的

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发布时间:2019-01-11 09:02

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(摘要)

2019-01-11 08:16来源:证券时报360/基金/沪深

原标题:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(摘要)

  (上接B34版)

法定代表人: 沈伟桦

联系人: 张得仙

电话:010- 52413390

公司网址:

客服电话:400-6099-200

86)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人: 申健

联系人: 宋楠

电话:(021)20219988*37492

公司网址:https://8.gw.com.cn/

客服电话:021-20219931

87)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

法定代表人:马勇

联系人: 文雯

电话:010-83363101

公司网址:

客服电话:400-166-1188

88)恒丰银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号

办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号

法定代表人: 蔡国华

联系人: 李胜贤

电话:021-20501975

公司网址:

客服电话:95395

89)泉州银行股份有限公司

注册地址: 泉州市云鹿路3号

办公地址: 泉州市云鹿路3号

法定代表人:傅子能

联系人: 傅彩芬

电话:0595-22551071

公司网址:

客服电话:400-88-96312

90)上海财咖啡基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座1701A室

法定代表人:周泉恭

联系人: 罗开林

电话:021-61600500-8013

公司网址:

客服电话:021-61600500

91)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人:梁蓉

联系人: 郭爱丽

电话:010-66154828-8013

传真:010-63583991

公司网址:

客服电话:400-6262-818

92)佳泓(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B1210

法定代表人:谢亚凡

联系人: 陈冲

电话:010-65617753

公司网址:

客服电话:010-88580321

93)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:张皛

联系人: 臧静

电话:021-54677088-6732

传真:021-33323830

公司网址:tty.chinapnr.com

客服电话:400-820-2819

94)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)

法定代表人: 李兴春

联系人: 陈孜明

公司网址:

客服电话:400-921-7755

95)北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人: 车倩倩

电话:010-57418813

传真:010-57569671

公司网址:

客服电话:400-893-6885

96)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人:罗细安

联系人:钟苓玉

电话:010-67000988-6046

公司网址:

客服电话:400-001-8811

97)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

电话:021-80358749

公司网址:

客服电话:400-821-5399

98)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:程晨

公司网址:

客服电话:4008219031

99)北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人: 胡伟

联系人:陈铭洲

公司网址:

客服电话:400-068-1176

100)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

公司网址:

客服电话:020-89629066

101)大泰金石基金销售有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心66楼

法定代表人:袁顾明

联系人:孟召社

联系电话:021-20324176

公司网址:

客服电话:400-928-2266

102)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

公司网址:

客服电话:4000-466-788

103)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场2号楼701

办公地址:河南省郑州市郑东新区心仪路西广场路南升龙广场2号楼701

法定代表人:李淑慧

联系人:郭兆英

联系电话:0371-5521 3196

公司网址:

客服电话:4000555671

104)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

联系人:张林

联系电话:010-65983311

公司网址:

客服电话:010-82350618

105)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

法定代表人:刘鹏宇

联系人:刘勇

联系电话:0755-83999907-8814

公司网址:

客服电话:0755-83999907

106)海银基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址: 上海市浦东新区东方路1217号6楼

法定代表人: 刘惠

联系人:毛林

联系电话:021-80133597

公司网址:

客服电话:400-808-1016

107)北京电盈基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人:程刚

联系人:赵立芳

联系电话:010-56176104

公司网址:

客服电话:400-100-3391

108)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

注册地址:上海市黄浦区延安东路凯石大厦4F

法定代表人:陈继武

联系人:黄祎

公司网址:

客服电话:4000-178-000

109)深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼

法定代表人:顾敏

联系人:凌云

公司网址:https://www.webank.com/

客服电话:400-999-8800

110)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址: 北京是西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

联系人:王永霞

联系电话: 010-82055860

公司网址:

客服电话:400-623-6060

111)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨

公司网址:

客服电话:4009500888

112)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

客服电话:021-51327185

113)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:秦艳琴

公司网址:https://danjuanapp.com/

客服电话:4000618518

114)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人: 黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132-801

公司网址:

客服电话:400-6767-5263

115) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人: 杨蕾

客服电话:95357

公司网址:

116)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:孟汉霄

联系电话:010-59336498

公司网址:

客服电话:4008-909-998

117)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

法定代表人: 陈超

联系人: 韩锦星

公司网址:

客服电话:95518

118)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市锦康路308号7楼

法定代表人:戴新装

联系人: 范泽杰

联系电话:021-20530186

公司网址:

客服电话:400-820-1515

119)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人:丁东华

联系人: 许艳

公司网址:

客服电话:400-111-0889

120)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人: 郭林

联系人: 李颖

联系电话: 021-38784818-8508

公司网址:

客服电话:400-820-5999

121)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法定代表人:廖冰

联系人: 裘爱萍

联系电话: 021-80234888-6693

公司网址:

客服电话:400-998-7172

122) 新纪元期货股份有限公司

注册地址:江苏省徐州市淮海东路153号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦8楼

法定代表人:刘莎

联系人: 王诗航

公司网址:

客服电话:0516-83831115

123) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层

法定代表人:林琼

联系人: 黄志鹏

客服电话:021-60907978

公司网址:

124) 上海通华财富资产管理有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼

法定代表人:兰奇

联系人: 庄洁茹

客服电话:95156转5

公司网址:

125) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

法定代表人:苗宏升

联系人: 胡碧宣

客服电话:4007-903-688

公司网址:

126) 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼27层

法定代表人:弭洪军

联系人: 黄鹏

客服电话:400-876-5716

公司网址:https://www.cmiwm.com/

C 类份额代销机构

1)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:张佳琳

电话:021-20691831

传真:021-2069-1861

客服电话:400-820-2899

公司网站:

2)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:陆敏

电话:021-20211847

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网址:

3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层

法定代表人:其实

联系人:朱钰

传真:021-54509953

客服电话:400-181-8188

公司网址:

4)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

公司网址:;

5)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

电话:010-59601366-7024

传真:010-62020355

客服电话:4008188000

公司网址:

6)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人: 凌顺平

联系人:李珍珍

电话:0571一88911818一8653

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

公司网站:

7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座2楼

法定代表人: 陈柏青

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网站:

8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

法定代表人:马勇

联系人: 文雯

电话:010-83363101

公司网址:

客服电话:400-166-1188

9)佳泓(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦B1210

法定代表人:谢亚凡

联系人: 陈冲

电话:010-65617753

公司网址:

客服电话:010-88580321

10)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)

法定代表人: 李兴春

联系人: 陈孜明

公司网址:

客服电话:400-921-7755

11)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:程晨

公司网址:

客服电话:4008219031

12)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

公司网址:

客服电话:020-89629066

13)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

公司网址:

客服电话:4000-466-788

14)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人:赖任军

联系人:张烨

公司网址:

客服电话:4009500888

15)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

客服电话:021-51327185

16)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院望京SOHO 塔3 19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:秦艳琴

公司网址:https://danjuanapp.com/

客服电话:4000618518

17)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址: 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人: 黄欣

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132-801

公司网址:

客服电话:400-6767-5263

18) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人: 杨蕾

客服电话:95357

公司网址:

19)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:孟汉霄

联系电话:010-59336498

公司网址:

客服电话:4008-909-998

20) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层

法定代表人:林琼

联系人: 黄志鹏

客服电话:021-60907978

公司网址:

21) 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼27层

法定代表人:弭洪军

联系人: 黄鹏

客服电话:400-876-5716

公司网址:https://www.cmiwm.com/

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人:贾波

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

电话:400-888-0001,(021)38601777

传真:(021)50103016

联系人:赵景云(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:秦悦民、王利民(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:单峰、曹阳

电话:021-23238888

传真:021-23238800

四、基金的名称

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

指数基金、联接基金。

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

正常情况下,本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略

本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数 × 95% +银行活期存款税后收益率 × 5%

如果沪深300ETF变更业绩比较基准、或沪深300指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制及发布、或沪深300指数由其他指数替代、或沪深300指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行必要手续后,调整业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为沪深300ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

投资组合报告截止日为2018年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期内未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

2)本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1)本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

3)本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

12、投资组合报告附注

1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3)其他资产构成

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2018年9月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞300ETF联接A

华泰柏瑞300ETF联接C

注:A级份额业绩计算期间为2012年5月29日至2018年9月30日。C级份额业绩计算期间为2018年7月2日至2018年9月30日。

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、A级图示日期为2012年5月29日至2018年9月30日。C级图示日期为2018年7月2日至2018年9月30日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围中规定的比例,即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

十三、基金的费用与税收(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(10)本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和托管人同时为沪深300ETF的管理人和托管人,为避免重复收费,本基金管理人、托管人不对本基金财产中的沪深300ETF资产计提管理费和托管费。本基金制定了以下收费标准。

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max(前一日的基金资产净值 前一日基金持有的沪深300ETF公允价值,0)。

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日基金资产净值。其公式为E=Max(前一日的基金资产净值 前一日基金持有的沪深300ETF公允价值,0)。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

上述(一)基金费用的种类中第(4)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

(二)基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份额与赎回金额的计算”中的相关规定。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、“三、基金管理人”部分,对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

2、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息。

4、“十、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。

5、“十一、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。

6、“二、释义”、“八、基金份额的申购、赎回与转换”、“十三、基金财产的估值”、“十四、基金的收益与分配”、“十五、基金的费用与税收”、“十七、基金的信息披露”、“二十、基金合同的内容摘要”、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,根据新增C类基金份额作了相应的更新。

7、“二十三、其他应披露事项”部分,根据前次招募说明书(更新)公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

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